2603.00241 Quant Engineering untuk Pasar Keuangan Indonesia: Integrasi Data Pasar dengan Sentimen Berita
Penelitian ini menyajikan kerangka kerja quant engineering yang mengintegrasikan data pasar keuangan Indonesia dengan sentimen berita untuk membangun model prediktif yang lebih akurat. Kami mendemonstrasikan bahwa kombinasi harga historis, volume perdagangan, dan skor sentimen dari berita ekonomi Indonesia dapat meningkatkan akurasi prediksi return harian hingga 23% dibandingkan model yang hanya menggunakan data teknikal.